corrStable

ピアソン相関係数を計算しますが、数値的に安定したアルゴリズムを使用します。

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corrStable

導入バージョン: v1.1.0

ピアソン相関係数を計算します：

$$\frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{\sqrt{\Sigma{(x - \bar{x})^2} * \Sigma{(y - \bar{y})^2}}}$$

corr 関数と同様ですが、数値的に安定したアルゴリズムを使用します。 そのため、corrStable は corr より処理速度は遅くなりますが、より精度の高い結果を返します。

構文

corrStable(x, y)

引数

• x — 1つ目の変数。(U)Int* または Float* または Decimal
• y — 2つ目の変数。(U)Int* または Float* または Decimal

戻り値

ピアソン相関係数を返します。Float64

例

安定したアルゴリズムによる基本的な相関計算

Query

DROP TABLE IF EXISTS series;
CREATE TABLE series
(
    i UInt32,
    x_value Float64,
    y_value Float64
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO series(i, x_value, y_value) VALUES (1, 5.6, -4.4),(2, -9.6, 3),(3, -1.3, -4),(4, 5.3, 9.7),(5, 4.4, 0.037),(6, -8.6, -7.8),(7, 5.1, 9.3),(8, 7.9, -3.6),(9, -8.2, 0.62),(10, -3, 7.3);

SELECT corrStable(x_value, y_value)
FROM series

Response

┌─corrStable(x_value, y_value)─┐
│          0.17302657554532558 │
└──────────────────────────────┘